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金融機関では、デリバティブの評価やリスク管理の場で、モンテカルロ・シミュレーションによる分析を行う機会が増大しています。
数ミリ秒の世界で競争が繰り広げられる金融の世界では、より精度の高い分析を行うために、高負荷計算処理用ハードウェアに巨額の投資を行ってきました。
しかし、近年ハードウェアの有効利用や管理コストの効率化が重要視されるようになってきています。
Cell/B.E.上のプログラミングを得意とするフィックスターズは、Cell/B.E.の性能を最大限引き出し、処理時間を短縮することで、
ハードウェアの有効利用を実現します。
リスク計量
政策保有株式、会計上の期間損益、BIS規制下での自己資本比率の計量
オプション価格付け
モンテカルロを利用したオプションの価格付け
アルゴリズム取引
市場の動向をリアルタイムに取得分析
ハードウェアの運用・管理
大規模クラスタリングシステムを運用管理するためには、膨大な数のコンピュータの設置場所の確保、ハードウェア故障の修理に必要なメンテナンス費、高額な電気代などの問題を考えずにいられません。
ソフトウェア資源の有効活用
システムを最大限に活用するためには、CPUリソースを活かすためのソフトウェア技術、既存のプログラムを並列・分散化する技術、様々な用途に対して柔軟に対応するミドルウェアが欠かせません。
処理時間の短縮
同じ処理をIntel®ベースのCPUと比較して数十分の1の処理時間で実現可能です。
ハードウェアコストの削減
ハードウェアコスト、運用コスト（データセンタ費用、電気代、メンテナンス費用）が1/7〜1/10程度に削減できます。
ミドルウェア
複数のCell/B.E.サーバをクラスタ接続し、デリバティブ等で広く使われているモンテカルロ・シミュレーションを高速に実行するためのフレームワークを自社で有しています。
アプリケーション開発技術
自社ミドルウェアを利用して、簡易にアルゴリズムを移植可能です。また、金融工学、Cell/B.E.プログラミング双方に知識と経験を持つエンジニアチームにより、短期間で独自のアルゴリズムを実装することも可能です。
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