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業種別ソリューション：ファイナンス

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金融機関では、デリバティブの評価やリスク管理の場で、モンテカルロ・シミュレーションによる分析を行う機会が増大しています。数ミリ秒の世界で競争が繰り広げられる金融の世界では、より精度の高い分析を行うために、高負荷計算処理用ハードウェアに巨額の投資を行ってきました。 しかし、近年ハードウェアの有効利用や管理コストの効率化が重要視されるようになってきています。マルチコアプログラミングを得意とするフィックスターズは、マルチコアプロセッサの性能を最大限引き出し、処理時間を短縮することで、 ハードウェアの有効利用を実現します。

導入事例

三菱総合研究所様 在庫データモニタリングシステム高速化

株式会社三菱総合研究所様の動産担保融資における在庫データのモニタリングを、Cell/B.E.の演算能力を活かして高速化し、数百種に及ぶ在庫の時系列データから在庫間の関連性をリアルタイムに分析することを可能にしました。

みずほ証券様 デリバティブシステム高速化 [導入事例]

みずほ証券株式会社様のエキゾチックデリバティブシステムを、Cell/B.E.の演算能力を活かして高速化し、従来のエキゾチックデリバティブシステムに比べ10倍以上の速度で処理することに成功しました。

応用例

  • リスク計量
  • オプション格付け
  • ポートフォリオ分析
  • アルゴリズム取引
    など

導入のメリット

処理時間の短縮

同じ処理をIntel®ベースのCPUと比較して数十分の1の処理時間で実現可能です。

ハードウェアコストの削減

ハードウェアコスト、運用コスト（データセンタ費用、電気代、メンテナンス費用）が1/7～1/10程度に削減できます。

ミドルウェア

複数のマルチコア搭載サーバをクラスタ化し、デリバティブ等で広く使われているモンテカルロ・シミュレーションを高速に実行するためのフレームワークを自社で有しています。

アプリケーション開発技術

自社ミドルウェアを利用して、簡易にアルゴリズムを移植可能です。また、金融工学、マルチコアプログラミング双方に知識と経験を持つエンジニアチームにより、短期間で独自のアルゴリズムを実装することも可能です。

ホワイトペーパー

Cell/B.E.を利用した信用リスク計量 VaR の高速化

モンテカルロ・シミュレーションによるリスク（Value at Risk、VaR）計量を、Cell/B.E.で高速化。
 Xeon® 3GHz、Intel® Core™2 Duo 1.86GHzとの比較では10～45倍の速度向上(債務者数10,000、試行回数300,000)

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